各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步提升質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)價(jià)回購(gòu)”）業(yè)務(wù)效率，根據(jù)《質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》（以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)辦法》）的規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱上交所）現(xiàn)對(duì)報(bào)價(jià)回購(gòu)適用的質(zhì)押券折算率（值）作出調(diào)整，就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、自2014年1月27日起，以可用于上交所債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的債券、單市場(chǎng)國(guó)債交易型開放式指數(shù)基金作為質(zhì)押券的報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)所適用的質(zhì)押券折算率 (值) ，調(diào)整為由中證指數(shù)有限公司發(fā)布的報(bào)價(jià)回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券折算率（值）。

二、上交所按照中證指數(shù)有限公司發(fā)布的報(bào)價(jià)回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券折算率（值），根據(jù)《業(yè)務(wù)辦法》的規(guī)定對(duì)證券公司報(bào)價(jià)回購(gòu)額度（含質(zhì)押券出入庫(kù)指令控制）進(jìn)行前端控制。

三、上交所于每個(gè)交易日向各相關(guān)會(huì)員發(fā)送用于報(bào)價(jià)回購(gòu)的折算率（值）文件（數(shù)據(jù)接口詳見本所外網(wǎng)交易技術(shù)支持專區(qū)，IS101 接口文檔 1.24版）。各相關(guān)會(huì)員可根據(jù)該折算率（值）文件，自行計(jì)算當(dāng)日的報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)額度。
會(huì)員自行計(jì)算的報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)額度超過上交所根據(jù)《業(yè)務(wù)辦法》確定的前端控制額度的，以上交所確定的前端控制額度為準(zhǔn)。

四、投資者可在中證指數(shù)公司網(wǎng)站、指定交易會(huì)員網(wǎng)站上查詢報(bào)價(jià)回購(gòu)質(zhì)押券的折算率（值）信息。
投資者向指定交易會(huì)員或者中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)查詢信息事宜，仍按照《業(yè)務(wù)辦法》的規(guī)定辦理。中國(guó)結(jié)算上海分公司將在完成技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備后提供相應(yīng)查詢服務(wù)。

五、如中證指數(shù)有限公司因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障或者市場(chǎng)情況等原因，需要對(duì)其發(fā)布的報(bào)價(jià)回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券折算率（值）計(jì)算結(jié)果進(jìn)行調(diào)整或者修正的，報(bào)價(jià)回購(gòu)所適用的質(zhì)押券折算率（值）應(yīng)當(dāng)以其調(diào)整或者修正后向市場(chǎng)發(fā)布的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

六、會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)就本通知內(nèi)容向參與報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行告知和解釋，并通過修訂協(xié)議或者簽署補(bǔ)充協(xié)議等方式，就報(bào)價(jià)回購(gòu)質(zhì)押券折算率（值）調(diào)整事宜作出約定。

七、會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)整后的報(bào)價(jià)回購(gòu)質(zhì)押券折算率（值），做好公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)規(guī)模前端控制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

八、會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)準(zhǔn)備工作,確保報(bào)價(jià)回購(gòu)質(zhì)押券折算率（值）調(diào)整的順利實(shí)施，并將準(zhǔn)備情況報(bào)告上交所。


特此通知。

上海證券交易所 

二○一四年一月十六日