上證函〔2020〕701號(hào)

各會(huì)員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位：

　　配合基金市場(chǎng)發(fā)展需要，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）對(duì)ETF申購(gòu)贖回清單（以下簡(jiǎn)稱PCF）進(jìn)行了優(yōu)化，并將于2020年4月20日（周一）正式上線。新版PCF將原“現(xiàn)金替代溢價(jià)比例”字段改為“申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例”；新增“贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例”字段，用于表示ETF贖回時(shí)成分證券份額用現(xiàn)金替代時(shí)的折價(jià)比例；在成份股現(xiàn)金替代標(biāo)志中增加“7”“8”兩項(xiàng)，并新增一個(gè)港市資金代碼。新版PCF上線后，本所交易系統(tǒng)將可同時(shí)支持新老版本。鑒于每只ETF產(chǎn)品只有一個(gè)公告文件，版本號(hào)取決于基金管理人上傳的PCF，各會(huì)員單位應(yīng)能同時(shí)支持新老版本公告文件的處理。

　　為確保PCF新版本上線業(yè)務(wù)順利實(shí)施，本所將于近期組織開展業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試和通關(guān)測(cè)試，涉及PCF上傳及ETF交易、申贖、結(jié)算等處理（測(cè)試具體安排另行通知）。請(qǐng)各會(huì)員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位高度重視，提前做好業(yè)務(wù)和技術(shù)就緒準(zhǔn)備工作。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年四月九日