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關于上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知

2015-02-03

上證發(fā)〔2015〕23號

各市場參與人：

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）決定于2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種（以下簡稱“上證50ETF期權”）?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、上證50ETF期權的合約標的為“上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

二、上證50ETF期權的基本條款如下：

（一）合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。

（二）合約單位。每張期權合約對應10000份“50ETF”基金份額。

（三）到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨后兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。

（四）行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據(jù)行權價格間距選取的最接近“50ETF”前收盤價的基準行權價格（最接近“50ETF”前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格），以及依據(jù)行權價格間距依次選取的2個高于和2個低于基準行權價格的行權價格。

“50ETF”收盤價格發(fā)生變化，導致行權價格高于（低于）基準行權價格的期權合約少于2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高于（低于）基準行權價格的期權合約達到2個。

（五）行權價格間距。行權價格間距根據(jù)“50ETF”收盤價格分區(qū)間設置，“50ETF”收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。

（六）合約編碼。合約編碼用于識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進行編排。

（七）合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

（八）合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權價格”、標志位（期初無標志位，期權合約首次調(diào)整時顯示為“A”，第二次調(diào)整時顯示為“B”，依此類推）。

（九）其他條款。上證50ETF期權的其他條款見附件1。

三、持倉限額管理。上證50ETF期權上市初期，期權經(jīng)營機構(gòu)、投資者的持倉限額暫定如下：

（一）單個投資者（含個人投資者、機構(gòu)投資者以及期權經(jīng)營機構(gòu)自營業(yè)務，下同）的權利倉持倉限額為20張，總持倉限額為50張，單日買入開倉限額為100張。

（二）單個期權經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務的總持倉限額為500萬張。

（三）做市商持倉限額如下表所示：

做市資金規(guī)模（元）	權利倉持倉限額（張）	總持倉限額（張）	單日買入開倉限額（張）
≥10億	10萬	20萬	50萬
≥5億，且<10億	8萬	16萬	40萬
≥2億，且<5億	5萬	10萬	25萬
<2億	2萬	4萬	10萬

（四）個人投資者持有的權利倉對應的總成交金額限額，由期權經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)本所業(yè)務規(guī)則的規(guī)定予以確定。

本所可以根據(jù)上證50ETF期權市場情況，調(diào)整各項持倉限額標準，并向市場公布。

四、上證50ETF期權上市初期，單個投資者只能使用一個衍生品合約賬戶（以下簡稱“合約賬戶”）進行股票期權交易。

五、期貨公司為客戶開立合約賬戶前，應當先為其開立證券賬戶，該證券賬戶只能進行與本所上市交易的期權合約的備兌開倉以及行權相關的證券交易，不得買賣合約標的以外的其他證券。期貨公司應當采取有效措施對此進行前端控制。

六、上證50ETF期權切換上線涉及的技術準備要求見附件2。

七、請各期權經(jīng)營機構(gòu)及其他市場參與人認真做好上證50ETF期權上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務規(guī)則，有效控制風險，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運行。

特此通知。

附件：1.上證50ETF期權合約基本條款

2.上證50ETF期權切換上線技術準備要求

上海證券交易所

二○一五年二月三日

附件1

上證50ETF期權合約基本條款

合約標的	上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”）
合約類型	認購期權和認沽期權
合約單位	10000份
合約到期月份	當月、下月及隨后兩個季月
行權價格	5個（1個平值合約、2個虛值合約、2個實值合約）
行權價格間距	3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元
行權方式	到期日行權（歐式）
交割方式	實物交割（業(yè)務規(guī)則另有規(guī)定的除外）
到期日	到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延）
行權日	同合約到期日，行權指令提交時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行權日次一交易日
交易時間	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價時間）下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間）
委托類型	普通限價委托、市價剩余轉(zhuǎn)限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他委托類型
買賣類型	買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型
最小報價單位	0.0001元
申報單位	1張或其整數(shù)倍
漲跌幅限制	認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
熔斷機制	連續(xù)競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段
開倉保證金最低標準	認購期權義務倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）] ×合約單位認沽期權義務倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格] ×合約單位
維持保證金最低標準	認購期權義務倉維持保證金＝[合約結(jié)算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位認沽期權義務倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價 +Max（12%×合標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位

附件2

上證50ETF期權切換上線技術準備要求

一、市場端軟件

請各交易參與人遵照上海證券交易所（以下簡稱“本所”）網(wǎng)站交易技術支持專區(qū)《上海證券交易所市場端軟件使用和登錄規(guī)范說明V0.2》的要求做好相應技術準備工作。上證50ETF期權涉及的市場端軟件簡要描述如下:

數(shù)據(jù)類型	相關軟件	接入網(wǎng)絡	主要內(nèi)容
報單類	EzStep （2014版）	雙向地面、寬帶雙向衛(wèi)星	交易、非交易類申報、響應和成交等
行情類	EzSR （2014版）	高速地面網(wǎng)、寬帶廣播、雙向地面	期權行情文件、公共數(shù)據(jù)表實時行情等
私有文件類	EzTrans （2014Update3）	雙向地面、寬帶雙向衛(wèi)星	成交過戶文件、期權持倉余額對賬文件、期權市場參與者數(shù)據(jù)報送文件等
公共文件類	EzSR （2014版）	寬帶廣播	期權基礎信息、期權收盤價格文件等
公共文件類	BiTrans	雙向地面	期權基礎信息、期權收盤價格文件等

各交易參與人務必確保生產(chǎn)環(huán)境中部署使用正確的軟件版本，并于2015年2月4日下班前在本所會員專區(qū)填寫《上交所期權市場端軟件生產(chǎn)環(huán)境部署情況反饋表》，在2月5日接入本所83/88環(huán)境完成連通性驗證。

二、期權行情

上線初期，期權行情發(fā)送頻率為每秒2幅。后續(xù)如有調(diào)整，將另行通知。

三、市場參與者數(shù)據(jù)報送

為便于交易參與人提前做好數(shù)據(jù)文件報送準備工作，各交易參與人應從2月4日起的每個交易日下午15：30-16：30期間報送期權市場參與者數(shù)據(jù)文件cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt（xxxxx為日終數(shù)據(jù)報備PBU，YYYYMMDD為下一個交易日），日終數(shù)據(jù)報備PBU應事先通過本所會員專區(qū)填報。

四、期權生產(chǎn)環(huán)境通信服務器接入策略

期權生產(chǎn)環(huán)境服務器IP地址如下：

物理位置	IP地址
陸家嘴	180.2.76.1、180.2.77.1、 180.2.78.1、180.2.79.1
外高橋	180.2.206.1、180.2.207.1、 180.2.208.1、180.2.209.1

期權上線前，交易參與人進行申報的EzStep接入CS IP地址不再進行調(diào)整。

五、全真模擬交易環(huán)境和全天候測試環(huán)境安排

為保障上證50ETF期權業(yè)務順利上線，期權全真環(huán)境和全天候環(huán)境將于2月9-13日停止對外服務，恢復安排另行通知。

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