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上證50ETF期權(quán)合約基本條款
| 合約標(biāo)的 | 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”） |
| 合約類型 | 認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán) |
| 合約單位 | 10000份 |
| 合約到期月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 |
| 行權(quán)價格 | 9個（1個平值合約、4個虛值合約、4個實值合約） |
| 行權(quán)價格間距 | 3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元 |
| 行權(quán)方式 | 到期日行權(quán)（歐式） |
| 交割方式 | 實物交割（業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外） |
| 到期日 | 到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延） |
| 行權(quán)日 | 同合約到期日，行權(quán)指令提交時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 |
| 交收日 | 行權(quán)日次一交易日 |
| 交易時間 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價時間） 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間） |
| 委托類型 | 普通限價委托、市價剩余轉(zhuǎn)限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他委托類型 |
| 買賣類型 | 買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型 |
| 最小報價單位 | 0.0001元 |
| 申報單位 | 1張或其整數(shù)倍 |
| 漲跌幅限制 | 認(rèn)購期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價－行權(quán)價格），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝ 認(rèn)購期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％ 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價格×0.5%，min [（2×行權(quán)價格－合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝ 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價×10％ |
| 熔斷機制 | 連續(xù)競價期間，期權(quán)合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價格漲跌絕對值達(dá)到或者超過10個最小報價單位時，期權(quán)合約進入3分鐘的集合競價交易階段 |
| 開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn) | 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價）]×合約單位 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格] ×合約單位 |
| 維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn) | 認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）]×合約單位 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價格），行權(quán)價格]×合約單位 |
投資者
會員機構(gòu)
擬上市公司
基金公司
上市公司